Mac OS X

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Se você tem o Homebrew instalado, você conhece o caminho:

brew install git

Você também pode fazer o download do instalador pré-compilado e instalar o git assim como a maioria das aplicações.

Linux / Mac

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Se você é um geek, então baixe o código fonte e instale o git.

Windows

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Alguns utilizam o tortoisegit, mesmo assim você precisa instalar o mysysgit.

Global settings

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Depois de tudo instalado é a hora de definir algumas configurações globais:

git config --global user.name "Nome Sobrenome"
git config --global user.email "email@exemplo.com"

Se você pretende trabalhar com pessoas de diferentes sistemas operacionais todos devem definir a mesma configuração para evitar problemas maiores com o final de linha (mais sobre o porquê):

git config --global core.autocrlf input

Plus (Global settings)

Alguns alias para facilitar a sua vida, exemplo: de git status para git st

git config --global alias.st status
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.co checkout
git config --global alias.br branch

Deixe tudo colorido:

git config --global color.branch auto
git config --global color.diff auto
git config --global color.interactive auto
git config --global color.status auto

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O próximo passo é gerar uma chave SSH. Continue em Gerando uma chave SSH.